Com roteiro baseado no repertório do último álbum de estúdio da cantora, Elis (1980), o show Trem azul trouxe músicas até então inéditas na voz da artista, casos de Começar de novo (Ivan Lins e Vitor Martins, 1979), Menino do rio (Caetano Veloso, 1979), Baila comigo (Rita Lee e Roberto de Carvalho, 1980), Lança perfume (Rita Lee e Roberto de Carvalho, 1980) e Amante à moda antiga (Roberto Carlos e Erasmo Carlos, 1980), cantadas por Elis sob direção musical do guitarrista Natan Marques, substituto do pianista Cesar Camargo Mariano na função que vinha sendo ocupada por Mariano desde 1972.